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关于回归的一个计算技巧

以前只知道算回归系数的话,要么直接去解(x'x)^{-1}(x'y),要么就是做qr分解,要么就是梯度下降。
今天重温Mostly Harmless Econometrics (36页,脚注)才发现还有一个小的技巧:
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当然大多数情况下这也没啥帮助,因为要先算残差,比如有三个x的话要先算出来有两个x的时候的残差。可是在除了x只有一个虚拟变量的时候就很管用了,可以直接算出来x的系数,因为y~(0,1)这样的回归系数直接就是1和0两个组的均值差,这样就可以很方便的算残差了。

mark。


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