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读书有感

≪统计学习精要(The Elements of Statistical Learning)≫课堂笔记(八)

平滑splines

有数据集,然后定义目标函数,记为(1)

式。然后我们有如下结论:使(1)最小化的解一定是分段三次多项式。

证明如下。

为函数族上的分段三次多项式(splines),且在首尾两段上是一次多项式,那么他一定有的自由度。

,则当时,有

(2) 我们设也是(1)式的解,则下面证明一定能找到使得目标函数比小,则,

.

(3)记,则

(4) 下面我们证明,(两者内积为0),即

所以得到

(5)有了上述结论后,我们有,然后有,所以对于所有的g,我们都有其二阶导数的范数小于f的二阶导数的范数,故在(1)式中代入g总比代入f大(或者相等)。这样我们就把一个无限维的最优化问题变为了有限维。

子波分析

1. 函数的平移与缩放

平移:

缩放:

组合起来就是。由此,对于每个,我们可以定义一个函数族,写成矩阵形式就是

2. Hoar函数

(1)定义:

(2)Hoar函数的平滑与缩放。定义Hoar函数族为,

。这样我们每个为一组(胖瘦一样)。

定理1(正交):平方可积函数的一个正交基,即对于任意的,有

定理2(增长):随着d的增加,张成的闭子空间逐渐增大,且。这样,d比较小的函数一定能用d比较大的函数(正交基)来表示,比如。直观的理解就是,d越大,分辨率越高。

定理3(完备):

(3)定义,使,或者

(4)定义,然后

定理4:函数族,,则亦为完备基,且,如果。也就是说,之间的空间随着d的增加,彼此正交,且所有的叠起来之后亦为完备空间。

如此,我们称为子波(mother)而为father函数。注意,这里Hoar函数非连续。

在更一般的场合,我们寻找为father函数,然后定义,满足(正交),且(增长),(完备)。

再寻找mother函数满足(同层次内正交)、(相邻层次正交补)和完备。

这样的到底存不存在呢?实证结论是存在,而且很多,不过坏消息是他们的形式都不算简单。

spline和子波分析

spline和子波分析都提供了一组线性基底,其线性组合可以定义函数类。由此,我们可以定义广义线性模型的函数族,为统计学习模型的函数族做约束。

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